华尔街最会赚钱的对冲基金经理：西蒙斯以16亿美元居首 桥水达里奥次之！

  近期，著名金融杂志《机构出借者》旗下出版物《Alpha》公布了2016年对冲基金经理收入排行榜，“量化出借之父”詹姆斯。西蒙斯以年收入16亿美元，蝉联榜首；桥水基金雷伊。达里奥位居次位，2016年收入达14亿美元，其后为来自Two Sigma的约翰。欧文德克及大卫。西格尔，2016年均收入7.5亿美元。

  詹姆斯。西蒙斯（16亿美元）

  文艺复兴科技公司创始人

  詹姆斯。西蒙斯是世界级数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。西蒙斯1958年毕业于麻省理工学院数学系，1961年（年仅23岁）获得加州大学伯克利分校数学博士学位。1964年至1968年在美国国防研究院担任研究人员，同时也在麻省理工学院和哈佛大学教授数学。1968年（30岁）被纽约州立石溪大学授予数学学院院长职位。1976年摘得数学界皇冠——全美维布伦（Veblen）奖。

  1978年，西蒙斯离开学术界，创建出借基金Limroy，5年后创立文艺复兴科技公司。据悉，文艺复兴科技的第一支基金产品——大奖章基金被称为“印钞机”，1989—2009年间大奖章基金平均年回报率高达35%，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比索罗斯和巴菲特的操盘表现高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2007年，该基金的回报率仍高达85%。

  詹姆斯。西蒙斯经典语录

  尽管我们的策略会对出借标的长期持有，但我们每天平均会进行超过10000次的交易。事实上，我们出借组合中的每支股票平均每隔一天就仓位就会有增减的变化。我们使用的分散出借的方法是，尽可能多的配置各类型资产。平均来讲，我们会持有2500到3000种不同股票。

  文艺复兴拥有非常好的工作环境和一流的员工，包括数学、统计学、物理学、天文学和计算机科学的博士们。我不知道怎么雇佣做基本面交易的交易员，因为他们有时候赚钱，有时候亏钱。但我确实知道如何雇佣科学家，因为我对这个领域有些自己的感觉。

  如果你做基本面交易，那么某一天当你醒来时，你可能会发现自己是个天才，你的头寸总是朝利于你的方向发展，你觉得自己很聪明，你也会看见自己一夜之间赚很多钱。然而第二天，所有的头寸都朝着不利于你的方向走，你觉得自己像个傻瓜。

  既然我们会做模型，那就不妨跟着模型走。所以，在1988年的时候，我决定百分之百的依靠模型交易。而且从那时起，我们一直都这么做。

  一些公司也运用模型，然而它们的宗旨是，他们有一个模型，用这个模型得出的结论给交易员提供参考意见，如果他们赞成这个结论那就照着执行，如果他们不赞成那就不执行。

  这不是科学，你不可能模拟出13年前当你看见市场行情数据时的那种感觉。而且回溯测试是一件很困难的事情。如果你要是真的靠模型去交易，那就完全遵照模型说的去做，不管你认为那个模型有多聪明或者是多傻，这后来被证实是一个很正确的决定。所以我们建立了一个百分之百依靠电脑模型做交易的公司，做的业务从我前面提到过的外汇，金融工具，逐渐发展到股票以及其他一切可以交易的，流动性强的东西。

  我们随时都在买入卖出卖出和买入，我们依靠活跃赚钱。我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。